Сравнение RWT с ARI
RWT (Redwood Trust, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.36%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -1.36% против 2.43% соответственно.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам RWT и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between RWT and ARI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between RWT and ARI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
ARI:
$894.37M
RWT:
-$0.48
ARI:
$0.91
RWT:
2.37
ARI:
1.60
RWT:
$269.15M
ARI:
$595.26M
RWT:
$1.06B
ARI:
$429.14M
RWT:
$1.06B
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. ARI — Ранг доходности на риск
RWT
ARI
Сравнение RWT c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.60 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -3.63 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и ARI
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -77.39% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -37.65% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -37.65% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -40.10% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -77.39% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -37.65% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -9.05% | -36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 6.19% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и ARI
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 11.52%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 38.55% | -27.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 40.89% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 37.49% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 33.77% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 45.17% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и ARI
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что меньше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and ARI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to RWT (11.52%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs ARI's -77.39%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор