Сравнение DX с PMT
DX (Dynex Capital, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.84% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам DX и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between DX and PMT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between DX and PMT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
PMT:
$849.35M
DX:
$2.43
PMT:
$1.52
DX:
5.40
PMT:
6.41
DX:
2.65
PMT:
0.80
DX:
0.96
PMT:
0.45
DX:
$886.86M
PMT:
$1.06B
DX:
$677.89M
PMT:
$946.50M
DX:
$771.29M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. PMT — Ранг доходности на риск
DX
PMT
Сравнение DX c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.22 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.50 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и PMT
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -75.90% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -26.14% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -26.14% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -39.81% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -75.90% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -19.93% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -11.61% | -45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 11.54% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и PMT
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.19% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 24.28% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 28.77% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 29.93% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 45.33% | -15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и PMT
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and PMT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs PMT's -75.90%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор