Сравнение PMT с LADR
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 7.96%/yr vs 6.85%/yr for LADR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMT показывает доходность -4.65%, а LADR немного ниже – -4.88%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.85% соответственно.
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам PMT и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between PMT and LADR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between PMT and LADR shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$954.42M
LADR:
$1.29B
PMT:
$1.52
LADR:
$0.44
PMT:
7.21
LADR:
23.40
PMT:
0.05
LADR:
1.11
PMT:
0.90
LADR:
3.22
PMT:
0.51
LADR:
0.89
PMT:
$1.06B
LADR:
$400.28M
PMT:
$946.50M
LADR:
$284.72M
PMT:
$966.77M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. LADR — Ранг доходности на риск
PMT
LADR
Сравнение PMT c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.35 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и LADR
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -81.63% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -14.68% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -20.22% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -26.97% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -81.63% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -9.23% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -18.26% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 6.76% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и LADR
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 6.13% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 14.68% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 18.50% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 24.75% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 48.18% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и LADR
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности LADR в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and LADR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор