PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACH с REFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SACH с REFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SACH (Sachem Capital Corp.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, SACH returned -17.45%/yr vs 4.72%/yr for REFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SACH и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -3.96%.

SACH

1 день
0.84%
1 месяц
13.21%
С начала года
20.93%
6 месяцев
25.22%
1 год
43.62%
3 года*
-17.45%
5 лет*
-15.22%
10 лет*
—

REFI

1 день
2.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-3.81%
1 год
-8.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACH и REFI

2026 (YTD)20252024202320222021
SACH
Sachem Capital Corp.		20.93%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%7.71%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-3.96%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%

Correlation

The correlation between SACH and REFI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.17

The correlation between SACH and REFI shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$56.61M

REFI:

$242.77M

EPS

SACH:

-$0.04

REFI:

$226.63

Коэффициент P/S

SACH:

1.68

REFI:

5.47

Коэффициент P/B

SACH:

0.34

REFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$33.56M

REFI:

$44.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$32.83M

REFI:

$42.41M

EBITDA (12 мес.)

SACH:

$18.86M

REFI:

$8.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sachem Capital Corp.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с NFLYSACH с STWDSACH с vtiSACH с VTI
Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC

Доходность на риск

SACH vs. REFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACH c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SACHREFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.38

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.37

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.60

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-1.11

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SACH vs. REFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа REFI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SACHREFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.38

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SACH и REFI

Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и REFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACHREFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.30%

-26.55%

-53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.52%

-14.71%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.73%

-19.25%

-59.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.93%

-16.74%

-50.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-9.88%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

7.91%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и REFI

Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 37.48% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACHREFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.48%

8.09%

+29.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.34%

16.97%

+25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.38%

23.51%

+35.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.55%

24.33%

+22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

24.33%

+26.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и REFI

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что сопоставимо с доходностью REFI в 16.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.64%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SACH
Sachem Capital Corp.		16.67%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M2022202320242025202600
(SACH) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SACH and REFI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (37.48%) compared to REFI (8.09%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs REFI's -26.55%.

SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACH и REFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор