Сравнение LFT с BXMT
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -5.35%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -5.35% против 3.99% соответственно.
LFT
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -5.35%
- Всё время*
- -6.98%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам LFT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -33.87% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between LFT and BXMT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$45.45M
BXMT:
$2.82B
LFT:
-$0.06
BXMT:
$0.61
LFT:
0.80
BXMT:
1.86
LFT:
0.29
BXMT:
0.83
LFT:
$56.81M
BXMT:
$1.54B
LFT:
$63.50M
BXMT:
$960.53M
LFT:
$37.56M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
LFT
BXMT
Сравнение LFT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.26 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.61 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и BXMT
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -97.98% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.42% | -15.07% | -44.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -23.29% | -40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -43.02% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -67.86% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -38.23% | -26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -49.02% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.16% | 6.38% | +31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и BXMT
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 6.69% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 17.05% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 22.32% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 27.69% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 32.66% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и BXMT
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.46%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.46% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and BXMT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (11.83%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор