Сравнение ABR с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или BXMT.
Основные характеристики
| ABR | BXMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.31% | -11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 31.57% | 15.05% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | -9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | -3.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.95% | 4.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 40.51% | 33.15% |
| Макс. просадка | -97.76% | -97.98% |
| Current Drawdown | -24.52% | -76.85% |
Фундаментальные показатели
| ABR | BXMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.50B | $3.46B |
| Прибыль на акцию | $1.75 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 13.92 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 254.80 |
| Выручка (12 мес.) | $719.01M | $420.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $416.55M |
Корреляция
Корреляция между ABR и BXMT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABR и BXMT
С начала года, ABR показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -11.55%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 15.95% против 4.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и BXMT
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности BXMT в 13.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 14.07% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.60% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и BXMT
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и BXMT
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.