PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с BXMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABR с BXMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).

Доходность

Сравнение доходности ABR и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABR и BXMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		0.57%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%6.95%15.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$1.60B

BXMT:

$3.21B

EPS

ABR:

$0.51

BXMT:

$0.64

Коэффициент P/E

ABR:

14.73

BXMT:

29.39

Коэффициент P/S

ABR:

4.13

BXMT:

4.69

Коэффициент P/B

ABR:

0.69

BXMT:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$382.72M

BXMT:

$687.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$232.49M

BXMT:

$571.43M

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$938.50M

BXMT:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 12.00% против 5.99% соответственно.

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%

BXMT

1 день
-1.98%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.57%
6 месяцев
6.07%
1 год
4.06%
3 года*
13.39%
5 лет*
0.12%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXABR с LOANABR с PFGABR с AY
Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с OBXMT с JEPIBXMT с VOO

Доходность на риск

ABR vs. BXMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRBXMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.17

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

0.41

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.26

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

0.71

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABR vs. BXMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BXMT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRBXMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.17

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.04

+0.03

Корреляция

Корреляция между ABR и BXMT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и BXMT

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%, что больше доходности BXMT в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.02%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%

Просадки

Сравнение просадок ABR и BXMT

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BXMT.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRBXMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-97.98%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.49%

-13.59%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.72%

-43.02%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-67.86%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.15%

-68.98%

+26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.83%

-58.83%

+17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.68%

5.01%

+16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и BXMT

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRBXMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

8.06%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

15.57%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

23.61%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

27.55%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

32.48%

+7.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-362.11M
389.03M
(ABR) Общая выручка
(BXMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию