Сравнение ABR с BXMT
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.64%/yr vs 4.85%/yr for BXMT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 7.64% против 4.85% соответственно.
ABR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -31.49%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -18.62%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- 7.64%
BXMT
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам ABR и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.99% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.39% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between ABR and BXMT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between ABR and BXMT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.08B
BXMT:
$2.95B
ABR:
$0.57
BXMT:
$0.61
ABR:
8.88
BXMT:
28.82
ABR:
1.14
BXMT:
1.94
ABR:
0.46
BXMT:
0.86
ABR:
$940.70M
BXMT:
$1.54B
ABR:
$829.57M
BXMT:
$960.53M
ABR:
$878.83M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. BXMT — Ранг доходности на риск
ABR
BXMT
Сравнение ABR c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.17 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.42 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и BXMT
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -97.98% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -13.60% | -41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -23.29% | -36.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -43.02% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -67.86% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.63% | -37.17% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -49.04% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 5.63% | +24.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и BXMT
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 8.11% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 17.19% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 22.17% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 27.77% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 32.67% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и BXMT
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности BXMT в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.02% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.76% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и BXMT
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and BXMT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.18%) compared to BXMT (8.11%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор