Сравнение IVR с PMT
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.75%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -11.75% против 6.84% соответственно.
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам IVR и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between IVR and PMT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between IVR and PMT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$565.98M
PMT:
$849.35M
IVR:
$1.85
PMT:
$1.52
IVR:
4.28
PMT:
6.41
IVR:
0.28
PMT:
0.05
IVR:
1.62
PMT:
0.80
IVR:
$215.91M
PMT:
$1.06B
IVR:
$138.51M
PMT:
$946.50M
IVR:
$246.65M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. PMT — Ранг доходности на риск
IVR
PMT
Сравнение IVR c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.22 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.50 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и PMT
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -75.90% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -26.14% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -26.14% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | -39.81% | -33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -75.90% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -19.93% | -65.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -11.61% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 11.54% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и PMT
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 5.48%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 10.19% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 24.28% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 28.77% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 29.93% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 45.33% | +10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и PMT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and PMT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs PMT's -75.90%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор