Сравнение CHMI с TRTX
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CHMI returned -10.95%/yr vs 3.95%/yr for TRTX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам CHMI и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 0.98% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between CHMI and TRTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between CHMI and TRTX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
TRTX:
$670.26M
CHMI:
$0.59
TRTX:
$0.78
CHMI:
3.93
TRTX:
11.12
CHMI:
1.96
TRTX:
2.58
CHMI:
0.53
TRTX:
0.65
CHMI:
$43.39M
TRTX:
$264.49M
CHMI:
$35.08M
TRTX:
$207.51M
CHMI:
$38.24M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. TRTX — Ранг доходности на риск
CHMI
TRTX
Сравнение CHMI c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.65 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 3.87 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и TRTX
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -86.18% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -15.90% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -30.01% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -53.18% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -1.14% | -60.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -20.75% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 6.75% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и TRTX
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеют волатильность 7.48% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.53% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 15.78% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 21.21% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 34.87% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 57.49% | -14.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и TRTX
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности TRTX в 15.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and TRTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.53%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор