Сравнение FBRT с AOMR
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs 14.54%/yr for AOMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 18.64%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам FBRT и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -4.31% |
Correlation
The correlation between FBRT and AOMR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between FBRT and AOMR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
AOMR:
$220.49M
FBRT:
$0.67
AOMR:
$0.65
FBRT:
11.77
AOMR:
13.64
FBRT:
2.05
AOMR:
3.59
FBRT:
0.48
AOMR:
0.85
FBRT:
$411.64M
AOMR:
$61.18M
FBRT:
$228.04M
AOMR:
$51.68M
FBRT:
$218.28M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. AOMR — Ранг доходности на риск
FBRT
AOMR
Сравнение FBRT c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.10 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.21 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и AOMR
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -71.21% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -15.57% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -37.21% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -6.34% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -23.16% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 7.72% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и AOMR
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 7.58%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 10.46% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 18.69% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 25.82% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 38.66% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 38.60% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и AOMR
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности AOMR в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and AOMR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор