Сравнение CMTG с BXMT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 4.03%/yr for BXMT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -6.66%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам CMTG и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -4.50% |
Correlation
The correlation between CMTG and BXMT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between CMTG and BXMT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
BXMT:
$0.61
CMTG:
0.70
BXMT:
1.94
CMTG:
$311.27M
BXMT:
$1.54B
CMTG:
-$65.16M
BXMT:
$960.53M
CMTG:
$51.76M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. BXMT — Ранг доходности на риск
CMTG
BXMT
Сравнение CMTG c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.18 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.45 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и BXMT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -97.98% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -14.19% | -33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -23.29% | -61.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -37.35% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -49.04% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 5.83% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и BXMT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 7.53% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 17.14% | +28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 22.17% | +41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 27.76% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 32.64% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и BXMT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and BXMT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор