Сравнение STWD с TWO
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs -3.00%/yr for TWO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 7.49% против -3.00% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам STWD и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between STWD and TWO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between STWD and TWO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
TWO:
-$5.12
STWD:
1.92
TWO:
1.58
STWD:
$1.98B
TWO:
$546.33M
STWD:
$1.19B
TWO:
$524.61M
STWD:
$1.83B
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. TWO — Ранг доходности на риск
STWD
TWO
Сравнение STWD c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.92 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.59 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и TWO
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -84.71% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -36.81% | +22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -36.81% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -55.33% | +25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -84.71% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -56.45% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -28.67% | +21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 13.00% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и TWO
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.88% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 34.94% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 40.58% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 33.12% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 48.00% | -17.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и TWO
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что сопоставимо с доходностью TWO в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and TWO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (4.83%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор