Сравнение RC с CIM
RC (Ready Capital Corporation) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs -1.45%/yr for CIM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -8.90% против -1.45% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам RC и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between RC and CIM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between RC and CIM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
CIM:
$1.15B
RC:
-$3.07
CIM:
$0.23
RC:
0.56
CIM:
2.27
RC:
0.22
CIM:
0.46
RC:
$525.55M
CIM:
$499.18M
RC:
$73.92M
CIM:
$465.68M
RC:
-$353.42M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. CIM — Ранг доходности на риск
RC
CIM
Сравнение RC c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.54 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.31 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и CIM
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -89.69% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -18.18% | -48.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -35.80% | -47.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -69.09% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -72.35% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -58.26% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -51.76% | +33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 7.51% | +38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и CIM
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 6.15% | +13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 17.69% | +27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 25.23% | +29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 35.20% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 36.51% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и CIM
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and CIM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор