PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности DX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.00B

ABR:

$1.60B

EPS

DX:

$2.35

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

DX:

5.43

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

DX:

11.80

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

DX:

0.85

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$146.71M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$404.00K

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$150.39M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.00% соответственно.

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

DX vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.71

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-0.86

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.68

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

-1.28

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.71

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.09

Корреляция

Корреляция между DX и ABR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и ABR

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что сопоставимо с доходностью ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок DX и ABR

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

DXABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-97.76%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-40.49%

+25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-46.72%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-72.76%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-42.15%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.93%

-41.83%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

21.68%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и ABR

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 8.05%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

12.43%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

30.55%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

40.51%

-20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

36.11%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

39.77%

-9.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-362.11M
(DX) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию