PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с ABR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 8.13%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.36% соответственно.

DX

1 день
1.58%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
2.42%
С начала года
5.53%
1 год
24.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.13%

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		5.53%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between DX and ABR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г.

0.35

The correlation between DX and ABR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.05B

ABR:

$990.66M

EPS

DX:

$1.47

ABR:

$0.57

Коэффициент P/E

DX:

9.22

ABR:

9.01

Коэффициент P/S

DX:

3.20

ABR:

1.16

Коэффициент P/B

DX:

1.04

ABR:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

DX vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.16

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-1.72

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.78

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.86

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

-1.49

+6.28

DX vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и ABR

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-97.76%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-56.51%

+41.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-61.06%

+35.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-61.06%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-72.76%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-59.15%

+31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.73%

-41.94%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

32.49%

-27.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и ABR

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.39%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

10.36%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

34.23%

-20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

41.78%

-24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

37.28%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

40.55%

-10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и ABR

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что меньше доходности ABR в 20.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.08%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
25.74M
(DX) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и ABR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
-85.3%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

DX and ABR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.36%) compared to DX (4.39%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ABR's -97.76%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор