Сравнение DX с ABR
DX (Dynex Capital, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.73%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DX имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции ABR немного впереди с 7.91%.
DX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 7.73%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам DX и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | -1.54% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between DX and ABR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between DX and ABR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.56B
ABR:
$1.12B
DX:
$1.59
ABR:
$0.57
DX:
8.03
ABR:
9.24
DX:
2.79
ABR:
1.19
DX:
0.98
ABR:
0.48
DX:
$695.85M
ABR:
$940.70M
DX:
$695.85M
ABR:
$829.57M
DX:
$900.29M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. ABR — Ранг доходности на риск
DX
ABR
Сравнение DX c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.72 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -1.43 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.94 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.35 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DX и ABR
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -97.76% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -53.05% | +37.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -57.96% | +32.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -57.96% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -72.76% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -57.96% | +25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.81% | -41.86% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 26.77% | -21.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и ABR
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.07%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 21.37% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 33.44% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 40.99% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 37.09% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 40.39% | -10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и ABR
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.95% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и ABR
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DX and ABR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to DX (4.07%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ABR's -97.76%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор