PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DX с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с ABR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или ABR.

Корреляция

Корреляция между DX и ABR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DX:

0.80

ABR:

-0.52

Коэф-т Сортино

DX:

1.14

ABR:

0.02

Коэф-т Омега

DX:

1.16

ABR:

1.00

Коэф-т Кальмара

DX:

0.29

ABR:

-0.21

Коэф-т Мартина

DX:

2.75

ABR:

-0.49

Индекс Язвы

DX:

5.76%

ABR:

13.16%

Дневная вол-ть

DX:

19.53%

ABR:

37.75%

Макс. просадка

DX:

-99.12%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

DX:

-44.27%

ABR:

-26.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.34B

ABR:

$2.13B

EPS

DX:

$0.79

ABR:

$1.06

Коэффициент P/E

DX:

15.89

ABR:

10.46

Коэффициент PEG

DX:

-1.31

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

DX:

12.45

ABR:

3.48

Коэффициент P/B

DX:

1.04

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

DX:

-$37.65M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$177.16M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$171.84M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.65% против 15.40% соответственно.

DX

С начала года

5.30%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.60%

5 лет

12.12%

10 лет

5.65%

ABR

С начала года

-19.19%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-24.81%

1 год

-18.89%

5 лет

23.48%

10 лет

15.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DX и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и ABR

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности ABR в 15.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DX
Dynex Capital, Inc.		13.73%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.93%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок DX и ABR

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DX и ABR

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 5.57%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
16.96M
25.60M
(DX) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию