Сравнение DX с ABR
DX (Dynex Capital, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 6.74%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DX и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.10% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 8.23%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $71.00M | $77.96M | $67.54M |
Сравнение доходности по годам DX и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 1.56% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between DX and ABR is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between DX and ABR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$3.18B
ABR:
$994.51M
DX:
$2.43
ABR:
$0.23
DX:
5.29
ABR:
22.53
DX:
2.60
ABR:
1.15
DX:
0.94
ABR:
0.46
DX:
$886.86M
ABR:
$930.16M
DX:
$677.89M
ABR:
$813.94M
DX:
$771.29M
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. ABR — Ранг доходности на риск
DX
ABR
Сравнение DX c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.88 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.44 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и ABR
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -97.76% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -57.57% | +42.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -62.01% | +36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -62.01% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -72.76% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -58.99% | +28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -41.98% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 34.98% | -29.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и ABR
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 5.05%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.29% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 34.52% | -21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 42.06% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 37.43% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 40.65% | -10.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и ABR
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.88% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and ABR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ABR's -97.76%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор