Сравнение DX с TWO
DX (Dynex Capital, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs -3.00%/yr for TWO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 7.88% против -3.00% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам DX и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between DX and TWO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.64 |
The correlation between DX and TWO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.47
TWO:
-$5.12
DX:
3.12
TWO:
1.58
DX:
$695.85M
TWO:
$546.33M
DX:
$695.85M
TWO:
$524.61M
DX:
$900.29M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. TWO — Ранг доходности на риск
DX
TWO
Сравнение DX c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.92 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 2.59 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и TWO
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -84.71% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -36.81% | +21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -36.81% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -55.33% | +21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -84.71% | +27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -56.45% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -28.67% | -28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 13.00% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и TWO
Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.88% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 34.94% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 40.58% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 33.12% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 48.00% | -18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и TWO
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности TWO в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and TWO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.52%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs TWO's -84.71%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор