PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с TWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с TWO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs -3.13%/yr for TWO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DX и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 7.71% против -3.13% соответственно.

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%

TWO

1 день
0.08%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-9.02%
С начала года
26.23%
1 год
38.97%
3 года*
10.84%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
-3.13%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и TWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		26.23%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%

Correlation

The correlation between DX and TWO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г.

0.64

The correlation between DX and TWO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.99B

TWO:

$1.27B

EPS

DX:

$2.43

TWO:

-$5.12

Коэффициент P/S

DX:

2.65

TWO:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$886.86M

TWO:

$546.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$677.89M

TWO:

$524.61M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$771.29M

TWO:

-$7.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Two Harbors Investment Corp.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с TWO:
TWO с AGNCTWO с SPYTWO с VOOTWO с CIMTWO с UNITTWO с SVCTWO с SCHD

Доходность на риск

DX vs. TWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.66

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.06

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

3.03

+1.25

DX vs. TWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TWO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и TWO

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и TWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-84.71%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-36.81%

+21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-36.81%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-51.13%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-84.71%

+27.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-56.34%

+26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.72%

-28.76%

-27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

12.92%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и TWO

Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.55%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

32.18%

-17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

40.22%

-22.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

32.77%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

47.99%

-18.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и TWO

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности TWO в 11.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		11.24%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
302.75M
0
(DX) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DX and TWO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DX has higher volatility (4.77%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs TWO's -84.71%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и TWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор