Сравнение CMTG с AGNC
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 18.66%/yr for AGNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.46%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам CMTG и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | -4.12% |
Correlation
The correlation between CMTG and AGNC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
AGNC:
$1.31
CMTG:
0.70
AGNC:
5.16
CMTG:
$311.27M
AGNC:
$2.33B
CMTG:
-$65.16M
AGNC:
$2.30B
CMTG:
$51.76M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. AGNC — Ранг доходности на риск
CMTG
AGNC
Сравнение CMTG c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.95 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.48 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и AGNC
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -54.56% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -18.71% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -31.04% | -53.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -4.46% | -81.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -13.55% | -33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 6.65% | +20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и AGNC
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 5.74% | +14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 16.32% | +28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 19.74% | +43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 25.76% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 25.42% | +27.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и AGNC
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and AGNC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор