Сравнение ABR с DX
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.12%/yr vs 7.71%/yr for DX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 7.12% против 7.71% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам ABR и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ABR and DX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between ABR and DX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
DX:
$1.99B
ABR:
$0.57
DX:
$2.43
ABR:
8.80
DX:
5.40
ABR:
1.13
DX:
2.65
ABR:
0.45
DX:
0.96
ABR:
$940.70M
DX:
$886.86M
ABR:
$829.57M
DX:
$677.89M
ABR:
$878.83M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. DX — Ранг доходности на риск
ABR
DX
Сравнение ABR c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.47 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.28 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и DX
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -99.12% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -15.27% | -41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -25.81% | -35.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -33.44% | -27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -56.76% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -29.96% | -30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -56.72% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 5.23% | +27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и DX
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 4.77% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 14.22% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 17.71% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 23.84% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 29.91% | +10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и DX
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности DX в 15.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и DX
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and DX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор