Сравнение ABR с DX
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.84%/yr vs 7.88%/yr for DX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABR имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции DX немного впереди с 7.88%.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам ABR и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ABR and DX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between ABR and DX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
DX:
$2.64B
ABR:
$0.57
DX:
$1.47
ABR:
9.34
DX:
8.98
ABR:
1.20
DX:
3.12
ABR:
0.48
DX:
1.01
ABR:
$940.70M
DX:
$695.85M
ABR:
$829.57M
DX:
$695.85M
ABR:
$878.83M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. DX — Ранг доходности на риск
ABR
DX
Сравнение ABR c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.78 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.29 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и DX
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -99.12% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -15.27% | -39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -25.81% | -34.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -33.98% | -25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -56.76% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -29.64% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -56.76% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 5.12% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и DX
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 4.52% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 13.74% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 17.62% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 23.83% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 29.88% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и DX
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и DX
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and DX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор