Сравнение MITT с ARI
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -7.26%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MITT и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -7.26% против 2.43% соответственно.
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам MITT и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between MITT and ARI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between MITT and ARI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MITT:
$238.53M
ARI:
$894.37M
MITT:
$1.07
ARI:
$0.91
MITT:
6.98
ARI:
7.50
MITT:
0.48
ARI:
1.60
MITT:
0.73
ARI:
0.53
MITT:
$492.91M
ARI:
$595.26M
MITT:
$464.48M
ARI:
$429.14M
MITT:
$457.33M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. ARI — Ранг доходности на риск
MITT
ARI
Сравнение MITT c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.60 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -3.63 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и ARI
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -77.39% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -37.65% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -37.65% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -40.10% | -29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -77.39% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.14% | -37.65% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -9.05% | -29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 6.19% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и ARI
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 6.20%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 38.55% | -32.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 40.89% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 37.49% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 33.77% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.70% | 45.17% | +22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и ARI
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что меньше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и ARI
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and ARI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs ARI's -77.39%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор