Сравнение RITM с AGNC
RITM (Rithm Capital Corp.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 7.09%/yr vs 6.31%/yr for AGNC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.09% против 6.31% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -12.97%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -10.37%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 7.09%
AGNC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам RITM и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -12.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 3.43% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between RITM and AGNC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.57 |
The correlation between RITM and AGNC shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.23B
AGNC:
$11.78B
RITM:
$1.31
AGNC:
$1.33
RITM:
7.04
AGNC:
7.88
RITM:
0.91
AGNC:
4.84
RITM:
0.70
AGNC:
1.15
RITM:
$5.61B
AGNC:
$2.33B
RITM:
$4.84B
AGNC:
$2.30B
RITM:
$1.91B
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. AGNC — Ранг доходности на риск
RITM
AGNC
Сравнение RITM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.59 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.49 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и AGNC
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -54.56% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -18.71% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -31.04% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -50.65% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -54.56% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.37% | -8.89% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -13.55% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 6.62% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и AGNC
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.43% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 16.19% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 19.57% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 25.73% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 25.41% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и AGNC
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности AGNC в 13.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.73% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.82% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and AGNC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.66%) compared to AGNC (5.43%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор