Сравнение RITM с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности RITM и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RITM и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.65% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -2.14% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
RITM:
$4.81T
AGNC:
$11.11B
RITM:
$0.00
AGNC:
$1.58
RITM:
2.47K
AGNC:
6.42
RITM:
1.43K
AGNC:
5.59
RITM:
636.54
AGNC:
1.07
RITM:
$1.12B
AGNC:
$1.92B
RITM:
$3.30B
AGNC:
$1.92B
RITM:
$903.62M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.42% соответственно.
RITM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.68%
AGNC
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. AGNC — Ранг доходности на риск
RITM
AGNC
Сравнение RITM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITM | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.04 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.42 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.26 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.21 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.04 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RITM и AGNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и AGNC
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности AGNC в 14.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 7.79% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок RITM и AGNC
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RITM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -54.56% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -18.71% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -54.56% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -54.56% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -13.80% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -13.60% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 5.60% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и AGNC
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 8.32%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RITM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.72% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 15.05% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 22.89% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 25.71% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 25.30% | +14.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности