Сравнение RITM с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RITM или AGNC.
Основные характеристики
| RITM | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 21.80% | 35.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.16% | 0.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 4.74 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 20.69% |
| Макс. просадка | -81.11% | -54.56% |
| Текущая просадка | -7.68% | -18.62% |
Фундаментальные показатели
| RITM | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.55B | $8.56B |
| EPS | $0.98 | $1.51 |
| Цена/прибыль | 10.89 | 6.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $661.28M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | -$221.66M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между RITM и AGNC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RITM и AGNC
С начала года, RITM показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 9.64% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RITM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и AGNC
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности AGNC в 14.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 9.28% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% | 12.37% | 6.36% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.91% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок RITM и AGNC
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и AGNC
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 4.82%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности