Сравнение AGNC с LADR
AGNC (AGNC Investment Corp.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.66%/yr vs 5.78%/yr for LADR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.78% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам AGNC и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between AGNC and LADR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between AGNC and LADR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
LADR:
$1.26B
AGNC:
$2.00
LADR:
$0.44
AGNC:
5.45
LADR:
22.56
AGNC:
0.01
LADR:
1.07
AGNC:
3.92
LADR:
3.10
AGNC:
1.20
LADR:
0.86
AGNC:
$3.09B
LADR:
$400.28M
AGNC:
$2.34B
LADR:
$284.72M
AGNC:
$3.91B
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. LADR — Ранг доходности на риск
AGNC
LADR
Сравнение AGNC c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.16 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.33 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и LADR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -81.63% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -14.68% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -18.48% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -26.97% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -81.63% | +27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -10.51% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -18.22% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 7.07% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и LADR
AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ladder Capital Corp (LADR) имеют волатильность 6.27% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.48% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.07% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 19.03% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 24.65% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 48.17% | -22.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и LADR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and LADR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs LADR's -81.63%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор