Сравнение CHMI с NREF
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CHMI returned -11.98%/yr vs 7.20%/yr for NREF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -32.75% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between CHMI and NREF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.19M
NREF:
$801.68M
CHMI:
$0.59
NREF:
$2.16
CHMI:
4.06
NREF:
7.22
CHMI:
0.15
NREF:
0.06
CHMI:
2.02
NREF:
4.81
CHMI:
0.55
NREF:
2.06
CHMI:
$43.39M
NREF:
$155.54M
CHMI:
$35.08M
NREF:
$132.51M
CHMI:
$38.24M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. NREF — Ранг доходности на риск
CHMI
NREF
Сравнение CHMI c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.01 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 5.09 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и NREF
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -66.09% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -12.92% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -24.00% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -44.78% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | 0.00% | -62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -16.70% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.11% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и NREF
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.52% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 17.11% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 24.04% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 33.30% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 45.57% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и NREF
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности NREF в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and NREF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор