Сравнение CIM с RWT
CIM (Chimera Investment Corporation) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -1.45%/yr vs -1.30%/yr for RWT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -1.45% против -1.30% соответственно.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам CIM и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CIM and RWT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between CIM and RWT shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$0.23
RWT:
-$0.48
CIM:
2.27
RWT:
2.31
CIM:
$499.18M
RWT:
$269.15M
CIM:
$465.68M
RWT:
$1.06B
CIM:
$439.34M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. RWT — Ранг доходности на риск
CIM
RWT
Сравнение CIM c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.19 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.41 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и RWT
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -88.91% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -24.05% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -33.79% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -55.83% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -85.40% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -60.25% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -45.60% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 11.15% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и RWT
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.90% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 29.35% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 36.26% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 35.14% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 49.08% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и RWT
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and RWT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs RWT's -88.91%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор