Сравнение ORC с NREF
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ORC returned -7.24%/yr vs 7.20%/yr for NREF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORC и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | -1.00% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between ORC and NREF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.32B
NREF:
$801.68M
ORC:
$0.79
NREF:
$2.16
ORC:
8.83
NREF:
7.22
ORC:
0.03
NREF:
0.06
ORC:
6.31
NREF:
4.81
ORC:
0.95
NREF:
2.06
ORC:
$181.13M
NREF:
$155.54M
ORC:
$87.42M
NREF:
$132.51M
ORC:
$197.11M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. NREF — Ранг доходности на риск
ORC
NREF
Сравнение ORC c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.01 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.09 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и NREF
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -66.09% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -12.92% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -24.00% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -44.78% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | 0.00% | -43.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -16.70% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 5.11% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и NREF
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеют волатильность 6.72% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.52% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.11% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 24.04% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 33.30% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 45.57% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и NREF
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности NREF в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and NREF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (6.72%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор