Сравнение CMTG с LFT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs -14.11%/yr for LFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -33.87%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
LFT
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -5.35%
- Всё время*
- -6.98%
Сравнение доходности по годам CMTG и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -33.87% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | -2.26% |
Correlation
The correlation between CMTG and LFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between CMTG and LFT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
LFT:
$45.45M
CMTG:
-$4.96
LFT:
-$0.06
CMTG:
0.68
LFT:
0.80
CMTG:
$311.27M
LFT:
$56.81M
CMTG:
-$65.16M
LFT:
$63.50M
CMTG:
$51.76M
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. LFT — Ранг доходности на риск
CMTG
LFT
Сравнение CMTG c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.45 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и LFT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -81.57% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -59.42% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -63.42% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -64.97% | -21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -33.17% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 38.16% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и LFT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Lument Finance Trust, Inc. (LFT) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 11.83% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 33.15% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 47.55% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 35.50% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 41.60% | +10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и LFT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.46% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and LFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to LFT (11.83%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs LFT's -81.57%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор