Сравнение MITT с LADR
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -7.26%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MITT и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MITT показывает доходность -6.23%, а LADR немного выше – -6.21%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям LADR по среднегодовой доходности: -7.26% против 5.78% соответственно.
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам MITT и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between MITT and LADR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between MITT and LADR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MITT:
$238.53M
LADR:
$1.26B
MITT:
$1.07
LADR:
$0.44
MITT:
6.98
LADR:
22.56
MITT:
0.48
LADR:
3.10
MITT:
0.73
LADR:
0.86
MITT:
$492.91M
LADR:
$400.28M
MITT:
$464.48M
LADR:
$284.72M
MITT:
$457.33M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. LADR — Ранг доходности на риск
MITT
LADR
Сравнение MITT c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.16 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.33 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и LADR
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -81.63% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -14.68% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -18.48% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -26.97% | -42.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -81.63% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.14% | -10.51% | -61.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -18.22% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 7.07% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и LADR
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Ladder Capital Corp (LADR) имеют волатильность 6.20% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.48% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 15.07% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 19.03% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 24.65% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.70% | 48.17% | +19.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и LADR
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и LADR
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and LADR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs LADR's -81.63%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор