Сравнение RITM с KREF
RITM (Rithm Capital Corp.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RITM returned 9.45%/yr vs -10.26%/yr for KREF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -6.69%.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам RITM и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 16.74% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between RITM and KREF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.59 |
The correlation between RITM and KREF shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
KREF:
$466.82M
RITM:
$1.30
KREF:
-$1.59
RITM:
0.92
KREF:
1.30
RITM:
0.69
KREF:
0.43
RITM:
$5.61B
KREF:
$366.11M
RITM:
$4.84B
KREF:
$298.61M
RITM:
$1.91B
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. KREF — Ранг доходности на риск
RITM
KREF
Сравнение RITM c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.25 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.45 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и KREF
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -57.33% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -34.53% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -44.87% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -57.33% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -46.34% | +26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -19.88% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 18.73% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и KREF
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.86% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 25.44% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 30.40% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 30.16% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 30.73% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и KREF
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and KREF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs KREF's -57.33%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор