Сравнение LOAN с PMT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.35%/yr vs 6.84%/yr for PMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 5.35% против 6.84% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам LOAN и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between LOAN and PMT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between LOAN and PMT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
PMT:
$849.35M
LOAN:
$0.44
PMT:
$1.52
LOAN:
9.58
PMT:
6.41
LOAN:
4.96
PMT:
0.05
LOAN:
5.67
PMT:
0.80
LOAN:
1.11
PMT:
0.45
LOAN:
$8.47M
PMT:
$1.06B
LOAN:
$6.80M
PMT:
$946.50M
LOAN:
$5.02M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. PMT — Ранг доходности на риск
LOAN
PMT
Сравнение LOAN c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.22 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.50 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и PMT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -75.90% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -26.14% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -26.14% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -39.81% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -75.90% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -19.93% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -11.61% | -34.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 11.54% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и PMT
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 10.19% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 24.28% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 28.77% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 29.93% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 45.33% | -10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и PMT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and PMT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор