PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с LADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с LADR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DX (Dynex Capital, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 6.85%/yr for LADR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DX и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.88% против 6.85% соответственно.

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%

LADR

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-5.48%
1 год
2.38%
3 года*
5.82%
5 лет*
5.60%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и LADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
LADR
Ladder Capital Corp		-4.88%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%

Correlation

The correlation between DX and LADR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.51

The correlation between DX and LADR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.64B

LADR:

$1.29B

EPS

DX:

$1.47

LADR:

$0.44

Коэффициент P/E

DX:

8.98

LADR:

23.40

Коэффициент P/S

DX:

3.12

LADR:

3.22

Коэффициент P/B

DX:

1.01

LADR:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

LADR:

$400.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

LADR:

$284.72M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

LADR:

$276.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Ladder Capital Corp

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNLADR с XHLFLADR с BNRLADR с BANRLADR с CCCNXLADR с LZUSX

Доходность на риск

DX vs. LADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXLADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.13

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.31

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.16

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

0.35

+4.94

DX vs. LADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа LADR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и LADR

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и LADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXLADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-81.63%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-14.68%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-20.22%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-26.97%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-81.63%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-9.23%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-18.26%

-38.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

6.76%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и LADR

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXLADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.13%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.68%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

18.50%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

24.75%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

48.18%

-18.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и LADR

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности LADR в 9.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
LADR
Ladder Capital Corp		9.01%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и LADR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
103.34M
(DX) Общая выручка
(LADR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и LADR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Ladder Capital Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
70.8%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LADR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

LADR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

LADR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

DX and LADR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LADR has higher volatility (6.13%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs LADR's -81.63%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и LADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор