Сравнение DX с LADR
DX (Dynex Capital, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.78% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам DX и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between DX and LADR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between DX and LADR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
LADR:
$1.26B
DX:
$2.43
LADR:
$0.44
DX:
5.40
LADR:
22.56
DX:
2.65
LADR:
3.10
DX:
0.96
LADR:
0.86
DX:
$886.86M
LADR:
$400.28M
DX:
$677.89M
LADR:
$284.72M
DX:
$771.29M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. LADR — Ранг доходности на риск
DX
LADR
Сравнение DX c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.16 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.33 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и LADR
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -81.63% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -14.68% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -18.48% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -26.97% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -81.63% | +24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -10.51% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -18.22% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 7.07% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и LADR
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.48% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 15.07% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 19.03% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 24.65% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 48.17% | -18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и LADR
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и LADR
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
DX and LADR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs LADR's -81.63%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор