Сравнение SEVN с TWO
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -4.50%/yr for TWO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам SEVN и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | 22.21% |
Correlation
The correlation between SEVN and TWO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$0.87
TWO:
-$5.12
SEVN:
3.41
TWO:
1.58
SEVN:
$43.74M
TWO:
$546.33M
SEVN:
$29.11M
TWO:
$524.61M
SEVN:
$23.30M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. TWO — Ранг доходности на риск
SEVN
TWO
Сравнение SEVN c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.92 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.59 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и TWO
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -84.71% | +44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -36.81% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -36.81% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -55.33% | +21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -56.45% | +28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -28.67% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 13.00% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и TWO
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 1.88% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 34.94% | -18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 40.58% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 33.12% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 48.00% | -21.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и TWO
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности TWO в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and TWO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор