Сравнение CIM с FBRT
CIM (Chimera Investment Corporation) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CIM returned 2.38%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIM и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 0.09% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between CIM and FBRT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between CIM and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.15B
FBRT:
$651.40M
CIM:
$0.23
FBRT:
$0.67
CIM:
58.64
FBRT:
12.16
CIM:
2.27
FBRT:
2.12
CIM:
0.46
FBRT:
0.50
CIM:
$499.18M
FBRT:
$411.64M
CIM:
$465.68M
FBRT:
$228.04M
CIM:
$439.34M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. FBRT — Ранг доходности на риск
CIM
FBRT
Сравнение CIM c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.70 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.34 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и FBRT
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -31.30% | -58.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -23.55% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -30.05% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -30.05% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -11.39% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 12.32% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и FBRT
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.06% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 23.61% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 26.66% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 28.47% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 28.47% | +8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и FBRT
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and FBRT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs FBRT's -31.30%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор