Сравнение ARI с FBRT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARI returned 8.31%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARI и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | -12.17% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ARI and FBRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between ARI and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.47B
FBRT:
$651.40M
ARI:
$0.91
FBRT:
$0.67
ARI:
11.55
FBRT:
12.16
ARI:
2.46
FBRT:
2.12
ARI:
0.81
FBRT:
0.50
ARI:
$595.26M
FBRT:
$411.64M
ARI:
$429.14M
FBRT:
$228.04M
ARI:
$372.79M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. FBRT — Ранг доходности на риск
ARI
FBRT
Сравнение ARI c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.70 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.34 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и FBRT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -31.30% | -46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -23.55% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -30.05% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -30.05% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -11.39% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 12.32% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и FBRT
Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 5.00%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.06% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 23.61% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 26.66% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 28.47% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 28.47% | +15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и FBRT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and FBRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs FBRT's -31.30%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор