Сравнение ARI с FBRT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARI returned -6.04%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам ARI и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | -12.17% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ARI and FBRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between ARI and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
FBRT:
$607.24M
ARI:
$0.91
FBRT:
$0.67
ARI:
7.50
FBRT:
11.77
ARI:
1.60
FBRT:
2.05
ARI:
0.53
FBRT:
0.48
ARI:
$595.26M
FBRT:
$411.64M
ARI:
$429.14M
FBRT:
$228.04M
ARI:
$372.79M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. FBRT — Ранг доходности на риск
ARI
FBRT
Сравнение ARI c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.62 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -1.14 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и FBRT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -31.30% | -46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -24.90% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -31.29% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -30.58% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -11.61% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 13.40% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и FBRT
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 7.58% | +30.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 24.03% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 26.97% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 28.46% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 28.46% | +16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и FBRT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and FBRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs FBRT's -31.30%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор