Сравнение SEVN с AGNC
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.73%/yr vs 1.55%/yr for AGNC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 0.27%.
SEVN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам SEVN и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.02% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -6.72% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.27% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | 19.33% |
Correlation
The correlation between SEVN and AGNC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between SEVN and AGNC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.61M
AGNC:
$11.42B
SEVN:
$0.91
AGNC:
$1.33
SEVN:
9.36
AGNC:
7.64
SEVN:
3.27
AGNC:
4.69
SEVN:
0.58
AGNC:
1.12
SEVN:
$43.74M
AGNC:
$2.33B
SEVN:
$29.11M
AGNC:
$2.30B
SEVN:
$23.30M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. AGNC — Ранг доходности на риск
SEVN
AGNC
Сравнение SEVN c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEVN | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.58 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.72 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEVN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.53 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SEVN и AGNC
Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.88% | -54.56% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -18.71% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -31.04% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -54.56% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -11.67% | -16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -13.56% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.90% | 6.25% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и AGNC
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.93% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 15.95% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 19.35% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 25.81% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 25.38% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и AGNC
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности AGNC в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.16% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.16% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and AGNC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (5.90%) compared to AGNC (4.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -39.88% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор