Сравнение CHMI с KREF
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CHMI returned -11.98%/yr vs -11.13%/yr for KREF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 12.03% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CHMI and KREF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.48 |
The correlation between CHMI and KREF shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.19M
KREF:
$456.59M
CHMI:
$0.59
KREF:
-$1.59
CHMI:
2.02
KREF:
1.26
CHMI:
0.55
KREF:
0.42
CHMI:
$43.39M
KREF:
$366.11M
CHMI:
$35.08M
KREF:
$298.61M
CHMI:
$38.24M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. KREF — Ранг доходности на риск
CHMI
KREF
Сравнение CHMI c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.32 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.61 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и KREF
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -57.33% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -34.53% | +9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -44.87% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -57.33% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -48.56% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -19.72% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 18.25% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и KREF
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 8.32%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 10.04% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 25.56% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 30.11% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 30.07% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 30.73% | +12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и KREF
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and KREF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs KREF's -57.33%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор