Сравнение RC с KREF
RC (Ready Capital Corporation) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RC returned -27.83%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -10.55%.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RC и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 11.97% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between RC and KREF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.59 |
The correlation between RC and KREF shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
KREF:
$456.59M
RC:
-$3.07
KREF:
-$1.59
RC:
0.56
KREF:
1.26
RC:
0.22
KREF:
0.42
RC:
$525.55M
KREF:
$366.11M
RC:
$73.92M
KREF:
$298.61M
RC:
-$353.42M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. KREF — Ранг доходности на риск
RC
KREF
Сравнение RC c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.32 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.61 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и KREF
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -57.33% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -34.53% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -44.87% | -38.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -57.33% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -48.56% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -19.72% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 18.25% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и KREF
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 10.04% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 25.56% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 30.11% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 30.07% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 30.73% | +16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и KREF
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and KREF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to KREF (10.04%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs KREF's -57.33%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор