Сравнение LOAN с EFC
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs 9.44%/yr for EFC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.44% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам LOAN и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between LOAN and EFC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$51.32M
EFC:
$1.66B
LOAN:
$0.44
EFC:
$1.89
LOAN:
10.24
EFC:
7.22
LOAN:
5.30
EFC:
0.05
LOAN:
6.06
EFC:
3.52
LOAN:
1.19
EFC:
0.98
LOAN:
$8.47M
EFC:
$417.93M
LOAN:
$6.80M
EFC:
$347.01M
LOAN:
$5.02M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. EFC — Ранг доходности на риск
LOAN
EFC
Сравнение LOAN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.06 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.44 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и EFC
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -79.08% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -17.71% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -18.86% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -34.19% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -79.08% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -0.07% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -9.90% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 5.43% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и EFC
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Ellington Financial Inc. (EFC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.77% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 13.31% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 17.67% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 23.96% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 42.29% | -7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и EFC
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности EFC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and EFC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFC has higher volatility (4.77%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор