Сравнение TWO с FBRT
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, TWO returned 10.47%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWO и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | -11.28% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between TWO and FBRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between TWO and FBRT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
FBRT:
$0.67
TWO:
1.58
FBRT:
2.12
TWO:
$546.33M
FBRT:
$411.64M
TWO:
$524.61M
FBRT:
$228.04M
TWO:
-$7.58M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. FBRT — Ранг доходности на риск
TWO
FBRT
Сравнение TWO c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.70 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -1.34 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и FBRT
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -31.30% | -53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -23.55% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -30.05% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -30.05% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -11.39% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 12.32% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и FBRT
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 8.06% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 23.61% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 26.66% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 28.47% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 28.47% | +19.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и FBRT
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and FBRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs FBRT's -31.30%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор