Сравнение GPMT с SACH
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs -10.64%/yr for SACH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 64.13%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
Сравнение доходности по годам GPMT и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -13.56% |
Correlation
The correlation between GPMT and SACH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
SACH:
$39.80M
GPMT:
-$0.85
SACH:
-$0.04
GPMT:
0.49
SACH:
1.16
GPMT:
0.12
SACH:
0.24
GPMT:
$132.94M
SACH:
$33.56M
GPMT:
$74.25M
SACH:
$32.83M
GPMT:
$16.09M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. SACH — Ранг доходности на риск
GPMT
SACH
Сравнение GPMT c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.29 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.02 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и SACH
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -80.30% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -27.54% | -27.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -78.73% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -80.30% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -55.12% | -30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -29.96% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 12.55% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и SACH
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Sachem Capital Corp. (SACH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 6.96% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 76.41% | -39.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 103.37% | -58.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 61.07% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 57.89% | +27.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и SACH
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что меньше доходности SACH в 79.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and SACH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор