Сравнение ABR с RWT
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.84%/yr vs -1.30%/yr for RWT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 7.84% против -1.30% соответственно.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам ABR и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ABR and RWT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between ABR and RWT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$0.57
RWT:
-$0.48
ABR:
1.20
RWT:
2.31
ABR:
$940.70M
RWT:
$269.15M
ABR:
$829.57M
RWT:
$1.06B
ABR:
$878.83M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. RWT — Ранг доходности на риск
ABR
RWT
Сравнение ABR c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.19 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.41 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и RWT
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -88.91% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -24.05% | -31.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -33.79% | -26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -55.83% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -85.40% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -60.25% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -45.60% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 11.15% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и RWT
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 8.90% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 29.35% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 36.26% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 35.14% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 49.08% | -8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и RWT
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and RWT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор