Сравнение RC с SACH
RC (Ready Capital Corporation) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RC returned -27.83%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RC и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.72% |
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between RC and SACH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between RC and SACH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
SACH:
$44.65M
RC:
-$3.07
SACH:
-$0.04
RC:
0.56
SACH:
1.33
RC:
0.22
SACH:
0.27
RC:
$525.55M
SACH:
$33.56M
RC:
$73.92M
SACH:
$32.83M
RC:
-$353.42M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. SACH — Ранг доходности на риск
RC
SACH
Сравнение RC c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.89 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.31 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и SACH
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -80.30% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -27.54% | -38.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -78.73% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -80.30% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -48.82% | -33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -29.83% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 12.61% | +33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и SACH
Текущая волатильность для Ready Capital Corporation (RC) составляет 19.88%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что RC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 66.01% | -46.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 76.42% | -31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 104.51% | -49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 61.04% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 58.02% | -10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и SACH
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что меньше доходности SACH в 69.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and SACH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to RC (19.88%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор