Сравнение SEVN с CIM
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs -12.22%/yr for CIM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 9.63%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам SEVN и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | 19.20% |
Correlation
The correlation between SEVN and CIM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
CIM:
$1.06B
SEVN:
$0.87
CIM:
$0.23
SEVN:
9.20
CIM:
54.44
SEVN:
3.21
CIM:
2.10
SEVN:
0.55
CIM:
0.43
SEVN:
$43.74M
CIM:
$499.18M
SEVN:
$29.11M
CIM:
$465.68M
SEVN:
$23.30M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. CIM — Ранг доходности на риск
SEVN
CIM
Сравнение SEVN c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.26 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.63 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и CIM
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -89.69% | +48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -18.18% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -35.80% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -69.09% | +35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -59.93% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -51.78% | +39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 7.45% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и CIM
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.05% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 17.59% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 25.27% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 35.09% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 36.52% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и CIM
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности CIM в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and CIM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор