Сравнение SEVN с CIM
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -11.86%/yr for CIM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам SEVN и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | 19.20% |
Correlation
The correlation between SEVN and CIM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between SEVN and CIM shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
CIM:
$1.15B
SEVN:
$0.87
CIM:
$0.23
SEVN:
9.75
CIM:
58.64
SEVN:
3.41
CIM:
2.27
SEVN:
0.58
CIM:
0.46
SEVN:
$43.74M
CIM:
$499.18M
SEVN:
$29.11M
CIM:
$465.68M
SEVN:
$23.30M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. CIM — Ранг доходности на риск
SEVN
CIM
Сравнение SEVN c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.54 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.31 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и CIM
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -89.69% | +48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -18.18% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -35.80% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -69.09% | +35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -58.26% | +30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -51.76% | +39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 7.51% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и CIM
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.15% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.69% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 25.23% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 35.20% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 36.51% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и CIM
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and CIM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор