Сравнение ABR с CMTG
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ABR returned -23.96%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам ABR и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | -4.62% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ABR and CMTG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between ABR and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
CMTG:
$315.49M
ABR:
$0.57
CMTG:
-$4.96
ABR:
1.13
CMTG:
0.68
ABR:
$940.70M
CMTG:
$311.27M
ABR:
$829.57M
CMTG:
-$65.16M
ABR:
$878.83M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ABR
CMTG
Сравнение ABR c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.56 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.91 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и CMTG
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -87.12% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -47.34% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -84.37% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -86.07% | +25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -47.10% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 29.01% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и CMTG
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 10.74%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 14.11% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 45.66% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 63.06% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 52.47% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 52.47% | -11.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и CMTG
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and CMTG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to ABR (10.74%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs CMTG's -87.12%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор