Сравнение REFI с RC
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.45%/yr vs -43.71%/yr for RC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.04%.
REFI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -5.74%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RC
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -6.09%
- 6 месяцев
- -32.09%
- С начала года
- -28.04%
- 1 год
- -62.00%
- 3 года*
- -43.71%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- -9.90%
Сравнение доходности по годам REFI и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.74% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
RC Ready Capital Corporation | -28.04% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | -1.65% |
Correlation
The correlation between REFI and RC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
REFI:
$226.36M
RC:
$256.09M
REFI:
$226.69
RC:
-$3.07
REFI:
5.14
RC:
0.49
REFI:
0.00
RC:
0.20
REFI:
$44.35M
RC:
$525.55M
REFI:
$42.41M
RC:
$73.92M
REFI:
$8.16M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. RC — Ранг доходности на риск
REFI
RC
Сравнение REFI c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.96 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.34 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и RC
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -84.58% | +58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -64.98% | +49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -83.04% | +63.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -83.98% | +65.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -18.79% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 46.39% | -37.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и RC
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 8.61%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 16.97% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 45.69% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 55.27% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 39.59% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 47.34% | -22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и RC
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, что больше доходности RC в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 10.00% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.70% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and RC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to REFI (8.61%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs RC's -84.58%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор