Сравнение FBRT с RITM
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 9.19%/yr for RITM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у RITM с доходностью -11.27%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам FBRT и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | -3.36% |
Correlation
The correlation between FBRT and RITM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between FBRT and RITM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
RITM:
$5.33B
FBRT:
$0.67
RITM:
$1.30
FBRT:
12.16
RITM:
7.26
FBRT:
2.12
RITM:
0.94
FBRT:
0.50
RITM:
0.71
FBRT:
$411.64M
RITM:
$5.61B
FBRT:
$228.04M
RITM:
$4.84B
FBRT:
$218.28M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. RITM — Ранг доходности на риск
FBRT
RITM
Сравнение FBRT c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.34 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.70 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и RITM
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -81.11% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -27.31% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -27.31% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -19.84% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.98% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 13.26% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и RITM
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.71% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 19.17% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 22.56% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 27.43% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 40.15% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и RITM
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and RITM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs RITM's -81.11%.
RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор