Сравнение DX с ACRE
DX (Dynex Capital, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 7.88% против 0.91% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам DX и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DX and ACRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between DX and ACRE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
ACRE:
$251.16M
DX:
$1.47
ACRE:
-$0.36
DX:
3.12
ACRE:
4.59
DX:
1.01
ACRE:
0.51
DX:
$695.85M
ACRE:
$54.71M
DX:
$695.85M
ACRE:
$25.31M
DX:
$900.29M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. ACRE — Ранг доходности на риск
DX
ACRE
Сравнение DX c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.22 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 0.48 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и ACRE
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -75.68% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -19.94% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -61.28% | +35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -67.51% | +33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -75.68% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -52.24% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -19.96% | -36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 9.17% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и ACRE
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 10.26% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 24.60% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 37.70% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 35.47% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 45.09% | -15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и ACRE
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности ACRE в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и ACRE
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
DX and ACRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (10.26%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ACRE's -75.68%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор