PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAN с ARI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAN с ARI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs 7.17%/yr for ARI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и ARI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.17% соответственно.

LOAN

1 день
0.90%
1 месяц
6.40%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-6.74%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.84%

ARI

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.01%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.54%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAN и ARI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-1.18%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.32%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%

Correlation

The correlation between LOAN and ARI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAN:

$51.32M

ARI:

$1.47B

EPS

LOAN:

$0.44

ARI:

$0.91

Коэффициент P/E

LOAN:

10.24

ARI:

11.55

Коэффициент PEG

LOAN:

5.30

ARI:

0.00

Коэффициент P/S

LOAN:

6.06

ARI:

2.46

Коэффициент P/B

LOAN:

1.19

ARI:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$8.47M

ARI:

$595.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$6.80M

ARI:

$429.14M

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$5.02M

ARI:

$372.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с BANXLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLV
Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с o

Доходность на риск

LOAN vs. ARI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAN c ARI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOANARIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.97

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.51

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.85

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

4.11

-4.58

LOAN vs. ARI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ARI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и ARI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOAN и ARI

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и ARI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOANARIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-77.39%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-10.04%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-24.73%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-40.12%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-77.39%

+18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-6.24%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-9.03%

-37.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

4.52%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и ARI

Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOANARIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.00%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.81%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

19.32%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

30.72%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

44.01%

-9.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и ARI

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности ARI в 9.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.51%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.13%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и ARI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.07M
58.63M
(LOAN) Общая выручка
(ARI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAN и ARI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Bridge Capital, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.4%
0
Активы портфеля
LOAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

ARI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LOAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

ARI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LOAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

ARI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.

Часто задаваемые вопросы

LOAN and ARI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARI has higher volatility (5.00%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs ARI's -77.39%.

ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAN и ARI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор