Сравнение LOAN с ARI
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.35%/yr vs 2.43%/yr for ARI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.43% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам LOAN и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between LOAN and ARI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
ARI:
$894.37M
LOAN:
$0.44
ARI:
$0.91
LOAN:
9.58
ARI:
7.50
LOAN:
4.96
ARI:
0.00
LOAN:
5.67
ARI:
1.60
LOAN:
1.11
ARI:
0.53
LOAN:
$8.47M
ARI:
$595.26M
LOAN:
$6.80M
ARI:
$429.14M
LOAN:
$5.02M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. ARI — Ранг доходности на риск
LOAN
ARI
Сравнение LOAN c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.60 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -3.63 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и ARI
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -77.39% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -37.65% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -37.65% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -40.10% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -77.39% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -37.65% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -9.05% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 6.19% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и ARI
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 11.42%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 38.55% | -27.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 40.89% | -24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 37.49% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 33.77% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 45.17% | -10.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и ARI
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и ARI
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and ARI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to LOAN (11.42%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs ARI's -77.39%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор