Сравнение RWT с LADR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.36%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям LADR по среднегодовой доходности: -1.36% против 5.78% соответственно.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам RWT и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between RWT and LADR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between RWT and LADR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
LADR:
$1.26B
RWT:
-$0.48
LADR:
$0.44
RWT:
2.37
LADR:
3.10
RWT:
$269.15M
LADR:
$400.28M
RWT:
$1.06B
LADR:
$284.72M
RWT:
$1.06B
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. LADR — Ранг доходности на риск
RWT
LADR
Сравнение RWT c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.33 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и LADR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -81.63% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -14.68% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -18.48% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -26.97% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -81.63% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -10.51% | -48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -18.22% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 7.07% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и LADR
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 6.48% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 15.07% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 19.03% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 24.65% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 48.17% | +1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и LADR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and LADR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор