Сравнение RWT с LADR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 6.85%/yr for LADR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям LADR по среднегодовой доходности: -1.30% против 6.85% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам RWT и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between RWT and LADR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between RWT and LADR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
LADR:
$0.44
RWT:
2.31
LADR:
3.22
RWT:
$269.15M
LADR:
$400.28M
RWT:
$1.06B
LADR:
$284.72M
RWT:
$1.06B
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. LADR — Ранг доходности на риск
RWT
LADR
Сравнение RWT c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.35 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и LADR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -81.63% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -14.68% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -20.22% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -26.97% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -81.63% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -9.23% | -51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -18.26% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 6.76% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и LADR
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.13% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 14.68% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 18.50% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 24.75% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 48.18% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и LADR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности LADR в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and LADR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор