Сравнение RC с CHMI
RC (Ready Capital Corporation) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs -4.90%/yr for CHMI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у CHMI с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям CHMI по среднегодовой доходности: -8.90% против -4.90% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам RC и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
Correlation
The correlation between RC and CHMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between RC and CHMI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
CHMI:
$88.19M
RC:
-$3.07
CHMI:
$0.59
RC:
0.56
CHMI:
2.02
RC:
0.22
CHMI:
0.55
RC:
$525.55M
CHMI:
$43.39M
RC:
$73.92M
CHMI:
$35.08M
RC:
-$353.42M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. CHMI — Ранг доходности на риск
RC
CHMI
Сравнение RC c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.24 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.55 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и CHMI
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -81.93% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -24.83% | -41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -40.35% | -42.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -60.55% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -81.93% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -62.45% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -28.70% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 10.64% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и CHMI
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 8.32% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 20.46% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 32.08% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 32.43% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 42.95% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и CHMI
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and CHMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs CHMI's -81.93%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор