Сравнение ARR с KREF
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ARR returned -7.03%/yr vs -10.26%/yr for KREF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARR и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам ARR и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 9.11% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ARR and KREF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ARR and KREF has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
KREF:
$466.82M
ARR:
$2.14
KREF:
-$1.59
ARR:
1.96
KREF:
1.30
ARR:
0.84
KREF:
0.43
ARR:
$937.04M
KREF:
$366.11M
ARR:
$907.29M
KREF:
$298.61M
ARR:
$800.90M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. KREF — Ранг доходности на риск
ARR
KREF
Сравнение ARR c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.25 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.45 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и KREF
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -57.33% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -34.53% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -44.87% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -57.33% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -46.34% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -19.88% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 18.73% | -12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и KREF
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.93%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 8.86% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 25.44% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 30.40% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 30.16% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 30.73% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и KREF
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and KREF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs KREF's -57.33%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор