PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с TWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFA с TWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).

Доходность

Сравнение доходности MFA и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и TWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		11.29%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$2.52

TWO:

-$4.36

Коэффициент P/S

MFA:

2.04

TWO:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$330.13M

TWO:

$422.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$407.45M

TWO:

$561.79M

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

TWO:

$420.52M

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции MFA превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 1.81% против -2.99% соответственно.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

TWO

1 день
-0.96%
1 месяц
10.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
19.15%
1 год
-1.95%
3 года*
5.44%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Two Harbors Investment Corp.

Часто сравнивают с MFA:
MFA с JNJMFA с DXMFA с GOOGMFA с SCHDMFA с APLEMFA с SOXQMFA с RITM
Часто сравнивают с TWO:
TWO с AGNCTWO с SPYTWO с VOOTWO с CIMTWO с UNITTWO с SCHDTWO с SVC

Доходность на риск

MFA vs. TWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFATWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.05

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.25

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.08

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

-0.16

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. TWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа TWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFATWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.06

+0.05

Корреляция

Корреляция между MFA и TWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и TWO

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности TWO в 13.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		13.44%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%

Просадки

Сравнение просадок MFA и TWO

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и TWO.

Загрузка...

Показатели просадок

MFATWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-84.71%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-36.81%

+16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-57.23%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-84.71%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-61.51%

+30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-28.24%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

17.68%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и TWO

Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 8.39%, в то время как у Two Harbors Investment Corp. (TWO) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFATWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

16.89%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

36.84%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

43.19%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

33.58%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

47.91%

+36.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
221.39M
(MFA) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию