Сравнение ARR с RWT
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -3.86%/yr vs -1.30%/yr for RWT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -3.86% против -1.30% соответственно.
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам ARR и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ARR and RWT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between ARR and RWT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.14
RWT:
-$0.48
ARR:
2.08
RWT:
2.31
ARR:
$937.04M
RWT:
$269.15M
ARR:
$907.29M
RWT:
$1.06B
ARR:
$800.90M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. RWT — Ранг доходности на риск
ARR
RWT
Сравнение ARR c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.19 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.41 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и RWT
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -88.91% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -24.05% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.28% | -33.79% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -55.83% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -85.40% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -60.25% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -45.60% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 11.15% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и RWT
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.09%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.90% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 29.35% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 36.26% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 35.14% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 49.08% | -14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и RWT
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and RWT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs RWT's -88.91%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор