Сравнение KREF с DX
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs 6.05%/yr for DX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам KREF и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 10.59% |
Correlation
The correlation between KREF and DX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.55 |
The correlation between KREF and DX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
DX:
$2.64B
KREF:
-$1.59
DX:
$1.47
KREF:
1.26
DX:
3.12
KREF:
0.42
DX:
1.01
KREF:
$366.11M
DX:
$695.85M
KREF:
$298.61M
DX:
$695.85M
KREF:
$197.55M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. DX — Ранг доходности на риск
KREF
DX
Сравнение KREF c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.78 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.29 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и DX
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -99.12% | +41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -15.27% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -25.81% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -33.98% | -23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -29.64% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -56.76% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 5.12% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и DX
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.52% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 13.74% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 17.62% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 23.83% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 29.88% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и DX
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and DX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор